Z Score Trading System

Mit dem Z-Score, um die Handelsgröße und die Boost-Performance zu bestimmen Aktualisiert am: April 25, 2016 um 10:50 Uhr Nehmen wir an, dass wir eine Handelsmethode haben, die uns großes Vertrauen gibt, über lange Zeit zufriedenstellende Ergebnisse liefert und die über einen langen Zeitraum verfeinert haben Des Studiums und des Experimentierens. Wir sind uns der Risiken der hohen Hebelwirkung bewusst und spielen nicht durch die Eingabe von Geschäften, die nicht vollständig unseren Anforderungen entsprechen. Wir sind mit unseren Ergebnissen zufrieden, aber unsicher, wie viel wir riskieren sollten. Was können wir tun, um dieses Problem zu lösen Was bedeutet ein Streifen von Gewinnen oder Verlusten bedeuten Eines der wichtigsten Probleme mit jeder Handelsmethode ist die Länge und Häufigkeit der Streifen von Gewinnen oder Verlusten. Ein Gewinnstreifen ist ein Zeitraum, in dem konsekutive Gewinne in einem Konto registriert werden, und ein Verluststreifen ist das Gegenteil. Welche Art von Lager haben diese Serie von Gewinnen und Verlusten für Handelsgrößen Offensichtlich, wenn ein Stil Gewinne und Verluste in Streifen erzeugt, sind die Ergebnisse nicht unabhängig voneinander. Ein profitabler Handel schlägt die Wahrscheinlichkeit vor, dass es mehr Gewinne geben wird, falls der Händler seine Positionsgröße erhöht. Umgekehrt, wenn ein Verlust uns davor warnt, dass ihm weitere Verluste folgen, und wir unseren ursprünglichen Ansatz verwerfen und unseren Reichtum bei anderen Gelegenheiten suchen sollten. Mit anderen Worten, Köpfe in einem Schlag erzählen uns, dass nach Münzwürfen wird uns mehr Köpfe bringen, und Schwänze führen zu mehr Schwänze in nachfolgenden Prüfungen. Dieses Wissen kann es uns ermöglichen, die Größe unserer Position mit vertretbarem Vertrauen zu erhöhen oder sie im Falle von Verlust zu beseitigen. Die z-Score Z-Score ist das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Wenn das Muster zufällig oder auf einem nicht signifikanten Konfidenzniveau ist, sind unsere Ergebnisse unabhängig voneinander, und es hat keinen Sinn, in einer Skala zu suchen oder eine Position in aufeinanderfolgenden Handlungen aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn unsere Strategie anfällig für die Erzeugung von Streifen in einer nicht-zufälligen Weise ist, können wir dieses Wissen nutzen, um unsere Gewinne zu maximieren. Die Formel der z-Wertung ist N - Gesamtzahl der Trades in einer Serie (zB in einer Folge von (--------) haben wir 15 Trades () und das N ist 15) R - (Wenn wir einen Durchlauf für unsere Methode haben und wir eine Folge von (--------) haben, gibt es fünf Serien S1 (), S2 (---) , S3 (), S4 (----), S5 (), also ist R 5) W - Gesamtzahl der gewinnbringenden Geschäfte in der Serie L - Gesamtzahl der verlierenden Trades der Serie. Eine Serie ist einfach eine ununterbrochene Reihe von Gewinnen oder Verlusten. Für Beispiele ist () eine Reihe, wie (---), aber (-) nicht. Alles, was wir tun müssen, um zu verstehen, ob unsere Strategie es uns erlaubt, unsere Gewinne oder Verluste in einer nicht zufälligen Weise zu wiederholen, ist, ihre z-Punktzahl zu überprüfen und diese mit einer Reihe von Zahlen zu vergleichen, die wir haben werden Rufen Sie das Konfidenzniveau. Das Konfidenzniveau ist einfach das normale Verteilungsäquivalent der z-Score, die wir aus unseren Tests erhalten. Wenn das klingt kompliziert, alles, was der Händler wissen muss, ist, dass, um als geeignet für die Gewinnmaximierung in Geld-Management-Methoden unserer Test muss Ergebnisse, die größer als 1,96 oder weniger als -1,96 (entsprechend der 95 Prozent der normalen Verteilung). Berechnet die Z-Score für die obige Zeichenfolge von Trades (--------). Wir überprüfen das Ergebnis auf der obigen Tabelle und sehen, dass 1,64 einem Konfidenzniveau von 90% entspricht. Dies bedeutet, dass unsere Ergebnisse, obwohl gut, sind nicht ideal in statistischer Hinsicht, und wir sollten vorsichtig bei der Anwendung von Geld-Management-Strategien, um unsere Gewinne zu maximieren. Ein Beispiel mit einem guten z-Score. Im Folgenden untersuchen wir den Fall eines guten z-Score, und wie es mit einer gewöhnlichen Methode vergleicht. Z-score stretegists action Veränderung insgesamt Nicht z-Score Strategen Kontowechsel insgesamt Kaufen, hohe z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen Buy, z-Score sagt, dass unsere Verluste aufeinander folgen, Ausfahrt kaufen, schneiden Verluste, verlassen Sell , Hohe z-Score schlägt eine Reihe von Gewinnen Sell, z-Score sagt, dass unsere Verluste werden einander folgen, Exit In diesem Beispiel untersuchen wir die hypothetische Rückkehr von zwei verschiedenen Händlern, eine der, die eine z-Score-Strategie verwendet, während die Andere verwendet eine einfache Skalierung-in-Methode. Wir nehmen auch an, dass die Zeichenkette von Trades Teil einer größeren Probe ist, die eine ausreichend gute z-Score aufweist. Die (oder -) Vereinfachung der Art von Handel, die einen Gewinn in diesem Zeitraum zurückgeben würde. Zum Beispiel, wenn der Händler einen Kaufauftrag gibt, und der Handel ist a, oder wenn die Bestellung ist ein Verkauf, und der Handel ist ein (-) der Händler wird einen Gewinn haben. Wenn der Händler einen Verkaufsauftrag gibt und der Handel ist, wird das Ergebnis ein Verlust sein. Wie wir sehen, hat der z-Score-Trader ein größeres Vertrauen in die Nachfolge seiner Trades, weil er erwartet, dass sie Verluste und Gewinne verketten. Wenn er eine Reihe von drei Gewinnen sieht, ist er zuversichtlich, dass er weiterhin Wetten in die gleiche Richtung und einen Gewinn erwarten kann, und in ähnlicher Weise auf das Sehen von konsekutiven Verlusten in der Lage, Richtung umzukehren oder zu beenden. Der Trader, der nicht die z-Kerbe verwendet, ist nicht imstande, die Richtung seiner Wetten mit Vertrauen zu entscheiden, und er hat Schwierigkeit, festzustellen, wann man hineinkippt oder stoppt. In unserem Beispiel ist der z-Score-Trader in der Lage, das Doppelte zu gewinnen, was sein Konkurrent gewinnt, nur weil er seine Geschäfte selbstbewusst aufbauen kann. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Finden Sie einen Broker-Site Sections Top-Broker OptiLab-Partner AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2017 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. Wie seine Berechnung Die Z-Score (manchmal auch als Standard-Score) ist eine statistische Berechnung. N Die Gesamtzahl der Trades in der Sequenz. R Die Gesamtzahl der Läufe in der Sequenz. X 2WL W Die Gesamtzahl der Gewinntransaktionen in der Sequenz. L Die Gesamtzahl der verlierenden Trades in der Sequenz. Was es bedeutet Die Z-Punktzahl ist das Ergebnis der Läufe Test und wird uns sagen, wenn unser System mehr (oder weniger) Streifen von aufeinander folgenden Siegen und Verlusten als eine zufällige Verteilung hat. Der Z-Score zeigt uns, wie viele Standardabweichungen wir vom Mittelwert einer Verteilung entfernt sind. Was wir versuchen zu beantworten ist, wie viele Streifen von Gewinnen (Verluste) können wir von einem gegebenen System erwarten Sind die win (Verlust) Streifen des Systems testen wir im Einklang mit dem, was wir erwarten könnten Wenn nicht, gibt es eine hohe genug Vertrauensgrenze, die wir annehmen können Abhängigkeit besteht zwischen Trades - ie Ist das Ergebnis eines Handels abhängig von den Ergebnissen der vorherigen Trades Die Z-Punktzahl berücksichtigt nur die Abhängigkeit aus der Sicht, ob der letzte Handel war ein Gewinner oder ein Verlierer. Es berücksichtigt nicht die Größe der einzelnen Gewinner oder Verlierer. Dafür verwenden wir die Serielle Korrelation. Wie können wir davon profitieren Die Z-Score teilt dem Trader die Tendenz mit, dass ein System in Streifen gewinnt oder verliert. Streifen werden durch die Zeiten definiert, in denen ein System zwischen verlorenen oder gewinnenden Trades wechselt. Die Z-Punktzahl wird berechnet, indem die Anzahl der Streifen, die sich in einem Satz von Trades befinden, mit der Anzahl von Streifen verglichen wird, die zufällig erwartet werden könnten. Wir können diese Zahl dann in einen anderen Wert umwandeln, der das Konfidenzniveau genannt wird, das uns eine gute Vorstellung von der Beziehung zwischen Gewinn und Verlust bietet. Verwenden Sie diese Tabelle, um den absoluten Z-Wert auf das Konfidenzniveau zu übersetzen: Ein Konfidenzniveau von 95 oder mehr ist erforderlich, um die scheinbare Nicht-Zufälligkeit von Streifen in einem System, das auf dieser Tabelle basiert, für Z-Scores zu nutzen (für zusätzlichen Gewinn) Von über 1,96 und unter -1,96. Ein negativer Z-Score bedeutet, dass es weniger Streifen im Handelssystem gibt als statistisch zu erwarten wäre. Dies bedeutet, dass Gewinne Trades tendenziell folgen Gewinne Trades und dass verlieren Trades neigen dazu Anhänger Verlierer. Eine positive Z-Punktzahl bedeutet, dass es im Handelssystem mehr Streifen gibt, als man erwarten würde. Dies bedeutet, dass die Gewinner neigen dazu, Verlierer folgen und umgekehrt. Wenn Sie feststellen, dass das System, das Sie zurück getestet haben oder das System, das Sie derzeit handeln, hat eine vernünftige Z-Score dann ist es möglich, das System für zusätzliche Gewinn mit Geld-Management-Techniken zu nutzen. Weitere Lesung Wenn dieses Thema Sie interessiert, dann können wir empfehlen, dass Sie mehr darüber lesen in der Mathematik des Geldmanagements: Risikoanalyse-Techniken für Händler von Ralph Vince. Eine Anzahl seiner Ideen wurden in dem von uns entwickelten Rückenprüfsystem verwendet. Haben Sie eine Handels - oder Investitionsdefinition für unser Wörterbuch Klicken Sie auf den Link Definition erstellen, um Ihre eigene Definition hinzuzufügen. Sie erhalten 150 Bonus-Reputation Punkte für jede Definition, die akzeptiert wird. Ist diese Definition falsch? Teilen Sie uns mit, indem Sie ins Forum schreiben und wir werden es korrigieren. Z-Score Kit 5. Oktober 2014: Neue 00sd Looping Bands. mq4. Es wird in den SD-Kit gehen, kann aber separat unten unten für jetzt heruntergeladen werden. 28. August 2014: Der gesamte Satz von Basisindikatoren wurde aktualisiert und neu bearbeitet. Bereit für 600 Es ist notwendig, alle neuen Versionen herunterzuladen und zu installieren. Dokumentation und Fadenaufwand folgen. SD-Kit wurde als zweites Zip hinzugefügt und kann heruntergeladen werden unten. Neu in gibt es durchschnittliche Joe. mq4-Dokumentation und MT4-Software in Bezug auf die standardisierte Z-Score und Standardabweichung, wie im Handel angetroffen. Man findet Dinge von praktischem Interesse für die ehemaligen in der Z-Score Kit, aber kein Detail über die Theorie der SD. In der Wikipedia finden sich einige hervorragende Artikel, die sich mit dem Thema befassen: Ein zweistelliges Wissen über einen Preiswert ermöglicht es, ihn unter einer Glockenkurve auf der horizontalen Achse zu platzieren und Informationen über die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten zu gewinnen. Sehr theoretisch Nicht wirklich. Wenn man ein Bild einer Bellkurve 90 nach links dreht, ist die Ansicht wie auf dem Markt. Preis geht nach oben und unten und übergeben die SD-Skala Markierungen als z-Score quottagquot ändert. Überqueren der SMA, schlagen ein BB Whats up nach Überfahrt, dass BB in den wilden blauen yonder Die z-Score wird Ihnen sagen. Ein neuer Thread wurde vor kurzem über die z-Score gestartet: Gramps Greedy Indicator Forex Factory Es sollte mehr oder weniger parallel zu diesem gelesen werden, da beide Threads eine gemeinsame Quelle von Interesse haben. Auch Beiträge gibt es zusätzliche Details über die z-Score, sollte besser hier gepostet haben. 00sd Looping Bands. mq4 8 KB 251 Downloads Uploaded Okt 5, 2014 4:10 pm August 28, 2014 Eine neue Zip wurde hinzugefügt. Ein SD-Kit, um Follow-up-Material auf den ursprünglichen Z-Score Thema sammeln: SD-Kit Aug 27 2014.zip 336 KB 390 Downloads Uploaded 28. August 2014 8:18 am Durchschnittlich Joe. mq4 ist auch neu und gefunden zusammen mit Mu. mq4 und die Bell-Demo, die vorher in Post 24 gesehen wurde. Falls noch nicht geschehen, laden Sie bitte auch den aktualisierten Code für die grundlegenden Z-Score-Indikatoren herunter und lesen Sie die Anwendung von Customizer. mq4 Alle neuen Versionen der Basic Indicators können sein Gefunden in diesem zip: Es hat alle aktuellen Dateien und wird benötigt, um alle Versionen zu ersetzen. Bitte überprüfen Sie die ReadMe. Alte Grafikausgaben sind meist ungültig, da grafische Elemente möglicherweise umbenannt wurden. Ein einfaches tpl wurde aufgenommen, um schnell die meisten Indikatoren zu laden. Die alte Dokumentation ist immer noch nützlich, bis aktualisiert. Bitte finden Sie Kopien unten: Old Documentation. zip 363 KB 244 Downloads Hochgeladen 16. August 2014 06:38 quotIntro und Basic Indicators. docquot zusammen mit quotEssential Information. docquot sind Art der erforderlichen Lesung zu beginnen mit dem Basic Indicators. Für einen schnellen Start, Versuch quotAt Price. mq4quot auf jedem Paar: 00z At Price. mq4 4 KB 245 Downloads Uploaded 16. August 2014 6:42 am Es braucht eine BB und Einstellung der entsprechenden SMA-Periode aus dem Eingabefeld. Gib ihm etwas Platz auf der rechten Seite für die Anzeige. Alle. mq4 gehen zu MQL4Indicators und alle. tpl zu Vorlagen. Mitglied seit Mai 2012 6 Beiträge Hi Mr. Apip kurz aus der Schweiz. Dies ist Brian Twomey, Autor von Wiley Bloomberg Press quotInside der Währung Marketquot. Btwomey zu beweisen, Im real und sachlich. Ive gefolgt ältere Beiträge hier in Bezug auf die Z-Score und fand viele interessante, aber nicht ganz sachlich. Ich würde wissen, respektvoll, da meine neue E-Buch in Kürze ist alles über, wie man richtig handeln Währungspaare mit Z-Scores mit Standardabweichungen. Wenn wir über Z Score Pisten sprechen, adressieren wir nur die Beta-Koeffizienten. Für nicht mathematische Personen, da ein Z-Score ist eine Standardabweichung alles, was wir tun, ist die Berechnung einer Korrelation, so dass eine Korrelation gibt uns dann die Pisten. Daher sehen wir die üblichen EURUSD vs USDCHF mit einer Korrelation im 0,91 Bereich fast auf einer konstanten historischen Basis. Es ist ein Zx X Zy N Konzept. Ohne einen Z-Score müssten wir zuerst den Beta-Koeffizienten berechnen und dann die Korrelation in einem zweistufigen Prozess berechnen. Mit kritischen Wert Z Scores auf kurzfristige Durchschnitte 5 - 20 SMAs ist eine 5050 Win Verlustrate, ein Verlierer für Trends und fragwürdig für Range-Handelstage. Also der frühe 2001 Stocks and Commodities Artikel von dem Mädchen, dessen Name entgeht mir geschrieben wurde, war ein netter Versuch, BBs gegen kritische Werte handeln, aber ganz in seinem wahren Gewinnpotential fragwürdig. Besser, um Frequenzen gegen kritische Werte auszuprobieren, da beide reine mathematische Werte sind. Was ich respektvoll mache, ist die echte Z ScoreStandard-Abweichung in ihrer reinsten Form, weil ich die Genauigkeit perfekt finde und weil ich mich nicht auf einen Indikator irgendwelcher Art verlassen muss, der mir fragwürdige Preis-Aktions-Lesungen gibt. Deshalb wer braucht ein Diagramm, um Preise zu bestimmen, niemand. Wer das Wort Volatilität nicht mehr verwendet, niemand seit Volatilität ist lange im Voraus gesehen vor jedem Preis bewegen. Ich definiere Volatilität als Informationen in den Märkten festgesetzt, da meine Z-Score Lesungen mir sagen, etwas kommt und wann. Kranke stoppen hier mit Hoffnung, in anderen Diskussionen zu engagieren, während Sie bekannt geben. Achten Sie darauf, ein Pip kurz, Ihr Freund Brian Twomey Commercial Member Mitglied seit May 2012 6 Posts Hallo ein PipShort, viel zu sagen. Ich glaube nicht, dass Sie jemals finden die Z-Score in Verbindung mit einem anderen Indikator verwendet, weil es viel Zeit zum Testen dauern würde. Ich möchte es selbst tun, sobald die letzten Details mit meinem E-Book abgeschlossen sind, aber ich halte nicht viel Hoffnung persönlich. Und der Grund dafür ist die Z ScoreStandard-Abweichung ist eine Matrix, die zusammen verwendet werden muss, eine kann nicht ohne die andere arbeiten. Es ist ein reiner Preissystemhandel mit Durchschnittswerten, also in diesem Fall, warum sollten wir ihn sogar gegen einen anderen Indikator handeln, da er ein allumfassendes Handelssystem für sich allein ist. Sein Mund fällt genau, wenn man weiß, was sie tun. Doch seine einfache. Im in den US aber mein Freund in London schaut auf Ihren Z-Installationssatz und sendet mir Diagramme und Informationen. Mein Irrtum ist Computer Analphabetismus, so dass mein Freund hilft, so dass wir eine Antwort haben, wie es funktioniert und wie es funktioniert. Ich möchte mich selbst kennen lernen. Ich war nur die Erklärung der Z-Slope, wie es sich genau mit Statistik und Korrelationen. Der 2-pi-Aspekt muss im Kontext der Standard-Normalkurve als 1 Quadratwurzel von 2 pi - e abzüglich der Kraft von (z quadriert 2) betrachtet werden. Was wir hier wollen, ist die Höhe von y, so dass wir unsere Glockenkurve genau in Bezug auf unsere x-Werte, die unsere Standardabweichungen und Z-Scores ist, zeichnen können. Ich könnte weiter und weiter über dieses Thema, aber ein Aspekt ist relevant, dass Sie adressiert und das ist die Berechnung der Zeit in Bezug auf die Z-Score. Die Frage muss sein, wie wollen Sie die Zeit betrachten. Möchten Sie es als Risikomaßstab ansehen oder in Bezug auf die Zeit in Ihrem Handel betrachtet werden. Als eine Risikomessung möchten Sie vielleicht einen Blick auf Spot-Preis (in Logs) X e (2.718) X Z X SD X Quadratwurzel der Zeit. Zeit hat zwei Faktoren, Quadratwurzeln oder als Stand allein. Wie seine Beschäftigten ist eine Frage der Wahl. Was hier vermutet wird, ist die Frage, ist die Z-Score in Bezug auf die Standardabweichung und wann gestrickt. Dieses Zeug kann aussehen wie Raketenwissenschaft auf seinem Gesicht, aber ich versichere Ihnen, es ist nicht nur ganz einfach, aber sehr lohnend. Vorsicht, ich komme wieder zurück, Brian Twomey Mitglied seit May 2012 6 Beiträge Ich respektvoll nehmen Herr A Pips Z Score Methodik einen Schritt weiter. Und all diese Informationen wird vollständig durch Beispiel und Diagramme in meinem kommenden E-Buch mit dem Namen Z Scores to Trade Foreign Exchange und anderen Finanzinstrumenten umrissen. Zuerst ist der Handel unter Verwendung von Z-Scores ein reiner Preissystemansatz durch Targeting auf die Standardabweichung durch die Verwendung des Z-Punktes als Handelssignal. Jetzt kann dieser Z-Score aus vielen Blickwinkeln betrachtet werden. Nehmen wir die Frage der Wahrscheinlichkeiten. Stellen Sie sich vor, dass sich eine Bell-Kurve in der Mitte niederschlägt und wir die Preise auf der rechten Seite der mittleren Schnittlinie ansprechen. Nehmen wir nun an, wir finden einen Z-Score von 0,4750. Was haben wir Erste haben wir eine 1,96 Z Punktzahl oder 1,96 Standardabweichungen mit einer Fläche von 47,50. Aber das reicht nur die rechte Seite der Schnittlinie in Z-Punkt, Standardabweichungen und die Prozentsätze des Bereichs auf der rechten Seite an. Wir wollen wissen, was das für das ganze Gebiet bedeutet. Also 4750 X 2 0.9750 in Wahrscheinlichkeitsbedingungen. Diese Preise für das Recht der Schnittlinie ist tatsächlich in einem 97,50-Prozent-Kontext berücksichtigt, wenn wir die gesamte Fläche unter der vollen Glocke betrachten. Dies bedeutet, dass die Preise bei dem 97.50-Vertrauensintervall vollständig ausgedehnt werden und zurückkommen müssen, so dass wir einen Trade zurück zu irgendwo in der Nähe der Schnittlinie implementieren. Wenn der Handel war der EURUSD und wir gingen kurz, dann wollen wir auch lange USDCHF gehen. Eine Wahrscheinlichkeit ist die Y-Achse, die die Gesamtglocke der Z-ScoreStandard-Abweichungs-X-Achse umfasst. Wahrscheinlichkeiten können als Prozentsätze oder Flächen unter der Kurve betrachtet oder als exakte Höhen berechnet werden, so dass die Glocke genau gezeichnet werden kann. Jedes X und Y erweitert und Verträge, wie die Preise nach oben und unten, so dass die Glocke zu erweitern und zu vertreiben. Ein Beta-Koeffizient ist ein phantastisches Wort, um Korrelationen (Pearsons r) oder besser gesagt einen Vergleich von Standardabweichungen zu bedeuten. Aber da es sich um Z-Scores handelt, ändern sich die Begriffe. Mit beiden wollen wir wissen, die Steigung der Regressionsgeraden oder die Änderung in X auf die Veränderung in Y. Nehmen wir an, wir wollen EURUSD gegen USDCHF in Z-Score-Bedingungen vergleichen. Da ein Z-Score eine Standardabweichung ist, brauchen wir keine Faktorenkorrelationen. Wir brauchen nur den Hang. Die Formel ist Zx X Zy N. Zx die EURUSD und Zy USDCHF. N Anzahl der Perioden oder Anzahl der gleitenden Mittelwerte. Diese Formel könnte leicht sagen, SDx X SDy N. Nehmen wir an, wir haben 7 gleitende Durchschnitte für jedes Paar berechnet Z Zählungen. Z Score X-Preis bei jedem Durchschnitt und Datensatz für jedes Paar. Addieren Sie dann dividiert durch 7 für jedes. Dann teilen Sie die EUR und USDCHF Zahlen zusammen. Jetzt haben wir einen Beta-Koeffizienten, der für jeden Durchschnitt oder Ihre b-Steigung berücksichtigt wird. Was Sie finden, ist der Korrelations - oder Beta-Koeffizient zwischen EURUSD und USDCHF auf 0,90, 0,91. Das heißt, beide sind fast einander gegenüber. So ein langer Euro ist ein kurzes USDCHF. Aber Sie wissen auch, dass dies in allen Durchschnitten auftreten wird. Im Brian Twomey auch Autor von Inside the Currency Market: Mechanik, Bewertung und Strategien. Bei btwomey Angenommen, dass die z-Partitur im Rahmen von mt4 genagelt wird, zumindest dort, wo ein Codierer es problemlos in die Programmlogik einbauen und es adäquat darstellen kann, hätten wir eine erste Anforderung erfüllt, um das zu modellieren, was Sie gerade haben Umrissen. Aber das ist auch, wo ich zu einem Punkt, konzeptionell zu kommen. Keine Ahnung, was man mit dem verflixten Lebewesen tun soll. Jetzt legen Sie eine vollständige Blaupause für die Integration in ein hochkarätiges statistisches Setup. Das ist böse Ich nehme an, Sie stellen dieses Setup live auf einer Handels-Bildschirm und nicht in einem Mathe-Programm oder Kalkulationstabelle. Sorry, wenn I8217m aus, aber ich habe daran gedacht, Live-Kurve Kurven, sagen, sie sind auf einer schwer zu tun-Liste. Außerdem habe ich nie gesehen Dinge auf einer Multi-Paar-Basis. Sie erwähnen Korrelation aber ließ mich an einen Screenshot von gerade diesen zwei Paaren denken: EURUSD und USDCHF, H4, 13. Juli 2012 Angehängtes Bild (klicken zum vergrößern) Nodding Esel an der Unterseite. In der Tabelle eine hypothetische durchschnittliche SMA, mit seiner gleich hypothetischen Sigma-Struktur, im Preismaßstab. Die 8220real8221 Mittelwert TF z-Score, wie in Esel erscheint auf der rechten Seite, visualisiert als muZ. (Sorry, ein mieser Schuss, nie gemeint, es zu zeigen.) Dies ist ein Blick auf die durchschnittliche Joe-Setup, die Sie können oder nicht gesehen haben, bevor es entfernt wurde. Es ist im Mangel einer ordnungsgemäßen Überprüfung, sollte ich Sie darüber später, wenn ich darf. Also bitte Rabatt alles im Diagrammfenster als unsubstantiated. Was zuerst herausragt, ist der Spiegelbildeindruck, aber, wenn man die Zahlen herunterläuft, kann es verrückt sein. Und das würde nur weiter und weiter gehen. Auch der Wert von (hier falsch benannten) Z-Slope-Klicks. PS. Denken Sie, wir haben bereits die Bausteine ​​zu peitschen Sie Ihre Beta-Koeffizienten -) oder es erfordert Mittelwerte von z-Scores über N Perioden Wenn Sie 7 Durchschnittswerte sagen, Sie vermutlich von 7 TFs Aktuell: Nodding Esel-Indikator und Doc in Experimental Mappe. Mitglied seit: Mai 2012 6 Beiträge Ihr System ist fast genau dort, wo es sein muss, um das zuverlässigste System da draußen zu erreichen. Um Nagel die wahre Z-Score für jedes Paar Ich denke, ist machbar für Codierung Zwecke. Dennoch weiß ich, dass ich nicht mit der richtigen Kenntnis von Computern und Programmen spreche. Wenn youve erreicht den Punkt in Ihrer Kodierung, wo Sie derzeit sind, dann haben Sie dieses Ding abgedeckt. Sobald Sie die Z-Punktzahl kennen, müssen Sie eine Standardabweichung anvisieren. Aber das eine ist, warum Sie eine Reihe von Mittelwerten, kurz, mittel und lang brauchen, so können Sie den vollen Markt zu Faktor, die durchschnittlich Sie als Ihr Ziel zu sehen. Sie können sehen, ein Tag Markt, wo die 5-Tage-Durchschnitt kann Ihr Handwerk des Tages daher für die kurzfristig umgesetzt werden. Am nächsten Tag kann ein 100 oder 253 Tag als Ihr Ziel sehen daher ein Handel für die längerfristige Ziel. Trends sind die besten, weil ihre einfach berechneten noch Reichweite Tage bieten das gleiche Gewinnpotential mit einer geringfügig mehr Arbeit. Was Sie mit der Z ScoreStandard-Abweichung sehen, ist Ihr voller Marktkontext. Was Z-Werte, Standardabweichungen, Korrelationen, Beta-Koeffizienten und Wahrscheinlichkeiten sind, ist gerade Statistiken. Wie über dieses für Korrelationen. Wenn der EURUSD nach oben geht und der USDCHF sinkt, kauft der Markt Euro und verkauft US-Dollar und wie würden Sie es wissen? Nun EURCHF beantwortet diese Frage, da sie zusammen mit dem EURUSD steigen sollte. Wenn es nicht, seine eine falsche EURUSD bewegen, so hoch kann verkauft werden. Die Beta-Koeffizienten können einfach zu Ihrem System hinzugefügt werden. Seine eine Angelegenheit des Tuns es einmal, dann sein dauerhaft getan, weil Korrelationen kaum ändern oder wenig ändern. Was ist der Unterschied zwischen einer .88 und .91 Korrelation zwischen den EURUSD und USDCHF, nichts wirklich, ein paar Pips. Nicht genug, um einen riesigen Unterschied machen. Meine letzten zwei Cent respektvoll. Das vollkommene System, das ich denke, muss eine volle Marktansicht haben, um Händler aller Art zu befriedigen. Zu viele dieser kleinen Einzelhändler handeln auf den 1 und 5 Minuten Diagrammen. Was das zu mir sagt, sind sie nicht Verständnis ihrer Paare oder dieses Marktes haben, also wissen sie nicht, was sie tun. Fragen Sie sich, wer Ihr Zielmarkt ist. Ein echtes System muss nicht nur diese Einzelhandel Jungs, sondern längerfristig und mehr professionelle Händler ziehen, da sie die Jungs handeln und die Ausgaben auf einer regelmäßigen Basis. Wenn diese Jungs gezeigt werden kann ein System, wo alles, was erforderlich ist, einen Knopf mit Zuverlässigkeit getroffen wird, dann sind Sie ein großer Gewinner. Schauen Sie sich meine Freunde bei futurestruth für Beispiele, was Im sagen hier. Ill zurück sein, Brian